PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с SCHZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с SCHZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and SCHZ (Schwab U.S. Aggregate Bond ETF) are both Total Bond Market funds tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, from iShares and Charles Schwab respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 4.97%/yr vs 5.17%/yr for SCHZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHZ.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и SCHZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SCHZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 1.81%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHZ

1 день
0.23%
1 месяц
2.41%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.52%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.97%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SCHZ

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.40%1.08%-6.23%-1.74%
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		1.81%2.32%9.96%3.27%-6.98%-2.45%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and SCHZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.44

Over the past year, XAGG.TO and SCHZ have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с SCHZ:
SCHZ с BNDSCHZ с SCHPSCHZ с SWAGXSCHZ с SCHDSCHZ с AGGSCHZ с BONDSCHZ с SPAB

Доходность на риск

XAGG.TO vs. SCHZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHZ
Ранг доходности на риск SCHZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c SCHZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOSCHZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.20

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.75

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.50

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

3.42

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. SCHZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHZ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и SCHZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOSCHZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и SCHZ

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SCHZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOSCHZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-20.05%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.36%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.81%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.61%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-6.52%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и SCHZ

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOSCHZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.26%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.18%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

5.45%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

7.80%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

7.89%

+1.73%

Сравнение комиссий XAGG.TO и SCHZ

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и SCHZ

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью SCHZ в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHZ
Schwab U.S. Aggregate Bond ETF		4.11%4.05%3.96%3.28%2.63%2.16%2.43%2.79%2.56%2.40%2.24%2.11%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and SCHZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHZ is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHZ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for XAGG.TO.

Both ETFs track Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.03% for SCHZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и SCHZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор