PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

XAGG.TO и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и IWM

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		2.85%7.49%20.95%14.25%-14.82%2.37%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как IWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.85%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.49%
1 месяц
-3.69%
С начала года
2.85%
6 месяцев
3.15%
1 год
22.84%
3 года*
14.23%
5 лет*
5.61%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий XAGG.TO и IWM

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.00

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.47

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.63

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

5.26

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и IWM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и IWM

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и IWM

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки IWM в -35.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-59.05%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-13.74%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-7.33%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-10.83%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.73%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.42%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

14.53%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

23.05%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

20.32%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

20.98%

-11.16%