PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с IBIT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XAGG.TO returned 6.31% vs -44.93% for IBIT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.99%.

XAGG.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
0.83%
С начала года
2.48%
1 год
6.31%
3 года*
5.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-32.30%
С начала года
-24.99%
1 год
-44.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и IBIT

2026 (YTD)20252024
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		2.48%1.66%10.63%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.06%-10.68%103.66%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and IBIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с GCOR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

XAGG.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAGG.TOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-1.01

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-1.52

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.86

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

-1.33

+4.91

XAGG.TO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и IBIT

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-52.49%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-52.49%

+48.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-48.77%

+46.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-17.65%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

33.74%

-31.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.53%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

34.52%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

44.40%

-38.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

50.27%

-43.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

50.27%

-43.24%

Сравнение комиссий XAGG.TO и IBIT

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и IBIT

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.10%3.87%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and IBIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while IBIT is Cryptocurrency. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор