PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAGG.TO с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XAGG.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XAGG.TO returned 6.26% vs -38.58% for IBIT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.45%.

XAGG.TO

1 день
0.69%
1 месяц
2.25%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.26%
3 года*
4.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.55%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-31.64%
1 год
-38.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и IBIT

2026 (YTD)20252024
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.63%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.45%-10.70%113.89%

Correlation

The correlation between XAGG.TO and IBIT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с DXBB.TOXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с HBB.TOXAGG.TO с GCORXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с SGOVXAGG.TO с AGG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

XAGG.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.90

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-1.24

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.77

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

-1.32

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.90

+2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и IBIT

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.43%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAGG.TOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.43%

-50.21%

+37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-50.21%

+46.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-49.59%

+48.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-16.00%

+11.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

29.15%

-26.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и IBIT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAGG.TOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

9.08%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

33.66%

-29.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

43.10%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

49.54%

-39.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

49.54%

-39.92%

Сравнение комиссий XAGG.TO и IBIT

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и IBIT

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		4.07%3.86%3.07%2.59%1.67%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XAGG.TO and IBIT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

XAGG.TO is categorized as Total Bond Market, while IBIT is Cryptocurrency. XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор