Сравнение XAGG.TO с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
XAGG.TO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.62% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -21.19% | -10.70% | 113.89% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -42.55%
- 1 год
- -22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и IBIT
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
IBIT
Сравнение XAGG.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.51 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.48 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.94 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.41 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.87 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.51 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и IBIT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и IBIT
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и IBIT
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -49.36% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -49.36% | +43.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -45.80% | +44.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -14.18% | +9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 23.27% | -19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 12.85% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 36.37% | -32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 44.85% | -37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 50.57% | -40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 50.57% | -40.75% |