Сравнение XAGG.TO с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
XAGG.TO и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 1.46% | 1.84% | 10.32% | 0.84% | -6.28% | -1.77% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37% | 2.35% | 9.95% | 3.08% | -7.08% | -2.46% |
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как JAGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JAGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 1.37%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XAGG.TO и JAGG
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. JAGG — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
JAGG
Сравнение XAGG.TO c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAGG.TO | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.31 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.32 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG.TO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.30 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XAGG.TO и JAGG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и JAGG
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и JAGG
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки JAGG в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XAGG.TO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -18.73% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -2.61% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -2.91% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.30% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 0.97% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и JAGG
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.21% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 4.34% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 6.50% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.77% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 8.01% | +1.81% |