PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

XAGG.TO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BND

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.36%2.17%10.09%3.33%-6.92%-2.50%
Разные валюты инструментов

XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.36%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.00%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.32%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий XAGG.TO и BND

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.16

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.26

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.13

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

0.25

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и BND

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и BND

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки BND в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-18.58%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-2.44%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.54%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.07%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

0.90%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и BND

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

4.26%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

6.37%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

7.83%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

8.05%

+1.77%