PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

XAD.TO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XAR

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		6.75%39.45%33.91%15.79%
Разные валюты инструментов

XAD.TO торгуется в CAD, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 6.75%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
4.73%
1 месяц
-8.42%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.10%
1 год
53.38%
3 года*
31.49%
5 лет*
17.97%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TOXAD.TO с DOW
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий XAD.TO и XAR

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.59

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.86

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.01

+0.94

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XAR

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XAR в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XAR

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XAR в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-46.37%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-17.22%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-13.20%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-6.76%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.88%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XAR

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.49%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.87%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

21.02%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

27.82%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.98%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

22.54%

-1.63%