PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X с SHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

X (United States Steel Corporation) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности X и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

X

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X
United States Steel Corporation		0.00%61.75%-29.80%95.71%6.15%42.45%47.67%-36.61%-47.85%7.44%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between X and SHV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2007 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Steel Corporation

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с X:
X с QQQX с CLFX с NUEX с STLDX с WWX с MPX с VTI
Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR

Доходность на риск

X vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

X vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

11.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

4.50

—

Просадки

Сравнение просадок X и SHV

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности X и SHV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.28%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и SHV

X не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
X
United States Steel Corporation		0.00%0.18%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%

Часто задаваемые вопросы

X and SHV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор