PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

X (United States Steel Corporation) is a stock, while JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности X и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

X

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X
United States Steel Corporation		0.00%61.75%-29.80%95.71%6.15%42.45%47.67%-36.61%-47.85%80.35%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Correlation

The correlation between X and JPST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Steel Corporation

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с X:
X с QQQX с CLFX с NUEX с STLDX с WWX с MPX с VTI
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

X vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

X vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

3.20

—

Просадки

Сравнение просадок X и JPST

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности X и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.93%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и JPST

X не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%
X
United States Steel Corporation		0.00%0.18%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%

Часто задаваемые вопросы

X and JPST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор