Сравнение WZRD с SCHX
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -90.27% vs 19.09% for SCHX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -88.76%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 9.52%.
WZRD
- 1 день
- -28.65%
- 1 месяц
- -58.74%
- 6 месяцев
- -87.78%
- С начала года
- -88.76%
- 1 год
- -90.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам WZRD и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -88.76% | -18.13% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 9.52% | 12.55% |
Correlation
The correlation between WZRD and SCHX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. SCHX — Ранг доходности на риск
WZRD
SCHX
Сравнение WZRD c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.27 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.12 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | 9.09 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и SCHX
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -34.33% | -56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -9.02% | -82.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.87% | -1.78% | -89.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -3.95% | -26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.22% | 2.10% | +40.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и SCHX
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.30% | 3.41% | +66.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.50% | 10.07% | +74.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.95% | 12.71% | +71.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 17.23% | +64.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.96% | 18.13% | +63.83% |
Сравнение комиссий WZRD и SCHX
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и SCHX
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности SCHX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.03% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 11.45% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and SCHX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (70.30%) compared to SCHX (3.41%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs SCHX's -34.33%.
On 1-year performance, SCHX leads with 19.09% vs -90.27% for WZRD. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 19.09% return vs -90.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 1.03% for SCHX.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.03% for SCHX.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор