Сравнение WZRD с NRSH
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WZRD returned -86.32% vs 46.35% for NRSH. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 38.18%.
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -4.22%
- 6 месяцев
- 26.11%
- С начала года
- 38.18%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -18.13% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 38.18% | 6.02% |
Correlation
The correlation between WZRD and NRSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. NRSH — Ранг доходности на риск
WZRD
NRSH
Сравнение WZRD c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.29 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 4.26 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 12.58 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и NRSH
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -24.01% | -67.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -10.94% | -80.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.21% | -7.18% | -80.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -5.52% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.83% | 3.69% | +38.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и NRSH
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.62% | 9.04% | +54.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.11% | 22.67% | +55.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.16% | 26.91% | +52.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.46% | 22.34% | +55.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 22.34% | +55.12% |
Сравнение комиссий WZRD и NRSH
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и NRSH
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and NRSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to NRSH (9.04%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 46.35% vs -86.32% for WZRD. On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRSH has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 46.35% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.30% for NRSH.
They also come from different issuers: Opportunistic Trader and Aztlan. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор