PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -84.25%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 4.62%.


WZRD

1 день
18.84%
1 месяц
-45.82%
6 месяцев
-82.64%
С начала года
-84.25%
1 год
-86.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.62%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и DMAY


Correlation

The correlation between WZRD and DMAY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

WZRD vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.65

1.41

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.02

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

15.82

-17.88

WZRD vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и DMAY

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-13.90%

-77.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-3.36%

-87.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.21%

-0.21%

-87.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-2.21%

-28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.83%

0.64%

+41.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и DMAY

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 63.62% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

63.62%

2.04%

+61.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.11%

4.57%

+73.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.16%

5.26%

+73.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.46%

9.09%

+68.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.46%

8.42%

+69.04%

Сравнение комиссий WZRD и DMAY

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и DMAY

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
8.17%1.29%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and DMAY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (63.62%) compared to DMAY (2.04%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, DMAY leads with 10.01% vs -86.32% for WZRD. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAY has performed better with a 10.01% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.00% for DMAY.

WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор