Сравнение WZRD с DJUN
WZRD (Opportunistic Trader ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - WZRD is a Large Cap Blend Equities fund managed by Opportunistic Trader, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Over the past year, WZRD returned -90.27% vs 8.83% for DJUN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WZRD charges 1.07%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности WZRD и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WZRD показывает доходность -88.76%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 4.07%.
WZRD
- 1 день
- -28.65%
- 1 месяц
- -58.74%
- 6 месяцев
- -87.78%
- С начала года
- -88.76%
- 1 год
- -90.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WZRD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WZRD Opportunistic Trader ETF | -88.76% | -18.13% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.07% | 5.98% |
Correlation
The correlation between WZRD and DJUN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WZRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
WZRD
DJUN
Сравнение WZRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WZRD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.44 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.84 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | 17.07 | -19.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WZRD и DJUN
Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WZRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -11.96% | -79.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -3.15% | -88.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.87% | -0.66% | -90.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.91% | -1.56% | -29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.22% | 0.52% | +41.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WZRD и DJUN
Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WZRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 70.30% | 1.50% | +68.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.50% | 3.77% | +80.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.95% | 4.54% | +79.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 8.53% | +73.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.96% | 8.00% | +73.96% |
Сравнение комиссий WZRD и DJUN
WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WZRD и DJUN
Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 11.45% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
WZRD and DJUN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (70.30%) compared to DJUN (1.50%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, DJUN leads with 8.83% vs -90.27% for WZRD. On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 8.83% return vs -90.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 0.00% for DJUN.
WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WZRD и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор