PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WZRD с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WZRD и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WZRD показывает доходность -88.76%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 4.07%.


WZRD

1 день
-28.65%
1 месяц
-58.74%
6 месяцев
-87.78%
С начала года
-88.76%
1 год
-90.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
-0.41%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
3.55%
С начала года
4.07%
1 год
8.83%
3 года*
10.47%
5 лет*
8.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WZRD и DJUN


Correlation

The correlation between WZRD and DJUN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opportunistic Trader ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

WZRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WZRD
Ранг доходности на риск WZRD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WZRD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WZRD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WZRD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WZRD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WZRD: 00
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WZRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opportunistic Trader ETF (WZRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WZRDDJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

1.44

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.84

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.14

17.07

-19.21

WZRD vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WZRD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WZRD и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WZRD и DJUN

Максимальная просадка WZRD за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WZRD и DJUN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WZRDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-11.96%

-79.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.23%

-3.15%

-88.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.87%

-0.66%

-90.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.91%

-1.56%

-29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.22%

0.52%

+41.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WZRD и DJUN

Opportunistic Trader ETF (WZRD) имеет более высокую волатильность в 70.30% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что WZRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WZRDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

70.30%

1.50%

+68.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

84.50%

3.77%

+80.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.95%

4.54%

+79.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.96%

8.53%

+73.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.96%

8.00%

+73.96%

Сравнение комиссий WZRD и DJUN

WZRD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WZRD и DJUN

Дивидендная доходность WZRD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%
WZRD
Opportunistic Trader ETF
11.45%1.29%

Часто задаваемые вопросы


WZRD and DJUN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WZRD has higher volatility (70.30%) compared to DJUN (1.50%). In terms of maximum drawdown, WZRD dropped -91.23% vs DJUN's -11.96%.

On 1-year performance, DJUN leads with 8.83% vs -90.27% for WZRD. On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 8.83% return vs -90.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.

WZRD has the higher dividend yield at 11.45%, compared with 0.00% for DJUN.

WZRD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Opportunistic Trader and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for WZRD and 0.85% for DJUN.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WZRD и DJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор