PortfoliosLab logo
Сравнение WY с JWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WY и JWN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WY и JWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weyerhaeuser Company (WY) и Nordstrom, Inc. (JWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,590.87%
1,006.17%
WY
JWN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WY:

-0.75

JWN:

0.89

Коэф-т Сортино

WY:

-0.99

JWN:

1.47

Коэф-т Омега

WY:

0.89

JWN:

1.20

Коэф-т Кальмара

WY:

-0.56

JWN:

0.39

Коэф-т Мартина

WY:

-1.96

JWN:

5.17

Индекс Язвы

WY:

10.03%

JWN:

5.13%

Дневная вол-ть

WY:

26.14%

JWN:

29.80%

Макс. просадка

WY:

-72.53%

JWN:

-86.56%

Текущая просадка

WY:

-34.85%

JWN:

-58.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WY:

$18.51B

JWN:

$4.04B

EPS

WY:

$0.54

JWN:

$1.74

Коэффициент P/E

WY:

45.94

JWN:

13.88

Коэффициент PEG

WY:

1.38

JWN:

0.31

Коэффициент P/S

WY:

2.61

JWN:

0.27

Коэффициент P/B

WY:

1.85

JWN:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

WY:

$5.66B

JWN:

$15.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

WY:

$1.42B

JWN:

$5.62B

EBITDA (12 мес.)

WY:

$1.21B

JWN:

-$540.70M

Доходность по периодам

С начала года, WY показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у JWN с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции JWN по среднегодовой доходности: 1.51% против -7.68% соответственно.


WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-16.15%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-17.95%

5 лет

7.59%

10 лет

1.51%

JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

6.23%

10 лет

-7.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WY и JWN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WY c JWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Nordstrom, Inc. (JWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WY: -0.75
JWN: 0.89
Коэффициент Сортино WY, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WY: -0.99
JWN: 1.47
Коэффициент Омега WY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WY: 0.89
JWN: 1.20
Коэффициент Кальмара WY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WY: -0.56
JWN: 0.39
Коэффициент Мартина WY, с текущим значением в -1.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WY: -1.96
JWN: 5.17

Показатель коэффициента Шарпа WY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JWN равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WY и JWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.89
WY
JWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов WY и JWN

Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности JWN в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%

Просадки

Сравнение просадок WY и JWN

Максимальная просадка WY за все время составила -72.53%, что меньше максимальной просадки JWN в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и JWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-58.02%
WY
JWN

Волатильность

Сравнение волатильности WY и JWN

Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Nordstrom, Inc. (JWN) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
5.04%
WY
JWN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WY и JWN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Nordstrom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию