PortfoliosLab logo
Сравнение JWN с CBRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JWN и CBRL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JWN и CBRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,006.17%
5,687.93%
JWN
CBRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.89

CBRL:

-0.49

Коэф-т Сортино

JWN:

1.47

CBRL:

-0.42

Коэф-т Омега

JWN:

1.20

CBRL:

0.95

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.39

CBRL:

-0.36

Коэф-т Мартина

JWN:

5.17

CBRL:

-1.04

Индекс Язвы

JWN:

5.13%

CBRL:

26.22%

Дневная вол-ть

JWN:

29.80%

CBRL:

55.81%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

CBRL:

-80.15%

Текущая просадка

JWN:

-58.02%

CBRL:

-70.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.05B

CBRL:

$964.90M

EPS

JWN:

$1.74

CBRL:

$1.60

Коэффициент P/E

JWN:

13.88

CBRL:

27.09

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

CBRL:

2.50

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

CBRL:

0.28

Коэффициент P/B

JWN:

3.54

CBRL:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$15.02B

CBRL:

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$5.62B

CBRL:

$942.23M

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$540.70M

CBRL:

$99.64M

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у CBRL с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции JWN уступали акциям CBRL по среднегодовой доходности: -7.55% против -6.43% соответственно.


JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

5.87%

10 лет

-7.55%

CBRL

С начала года

-17.12%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-25.35%

5 лет

-11.61%

10 лет

-6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и CBRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

CBRL
Ранг риск-скорректированной доходности CBRL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c CBRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 0.89
CBRL: -0.49
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.47
CBRL: -0.42
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.20
CBRL: 0.95
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.39
CBRL: -0.36
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 5.17
CBRL: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа CBRL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и CBRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.49
JWN
CBRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и CBRL

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности CBRL в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.
2.31%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%5.27%5.41%5.16%4.64%5.68%3.02%

Просадки

Сравнение просадок JWN и CBRL

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки CBRL в -80.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и CBRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.02%
-70.81%
JWN
CBRL

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и CBRL

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
23.16%
JWN
CBRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и CBRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и Cracker Barrel Old Country Store, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию