PortfoliosLab logo
Сравнение JWN с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JWN и COST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JWN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
576.00%
15,807.92%
JWN
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.89

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

JWN:

1.47

COST:

2.19

Коэф-т Омега

JWN:

1.20

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.39

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

JWN:

5.17

COST:

6.27

Индекс Язвы

JWN:

5.13%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

JWN:

29.80%

COST:

22.11%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

JWN:

-58.02%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.04B

COST:

$433.55B

EPS

JWN:

$1.74

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

JWN:

13.88

COST:

56.91

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

COST:

5.82

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

COST:

1.64

Коэффициент P/B

JWN:

3.54

COST:

16.95

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$15.02B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$5.62B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$540.70M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции JWN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -7.68% против 23.26% соответственно.


JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

6.23%

10 лет

-7.68%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

9.91%

1 год

34.53%

5 лет

28.13%

10 лет

23.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 0.89
COST: 1.63
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.47
COST: 2.19
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.20
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.39
COST: 2.08
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 5.17
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
1.63
JWN
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и COST

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности COST в 0.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок JWN и COST

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.02%
-9.26%
JWN
COST

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и COST

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
10.35%
JWN
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию