PortfoliosLab logo
Сравнение JWN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JWN и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JWN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.65%
557.08%
JWN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.89

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JWN:

1.47

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JWN:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JWN:

5.17

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JWN:

5.13%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JWN:

29.80%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JWN:

-58.02%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции JWN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.55% против 12.24% соответственно.


JWN

С начала года

0.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

7.97%

1 год

30.44%

5 лет

5.87%

10 лет

-7.55%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 0.89
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.47
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.20
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 5.17
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.54
JWN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и VOO

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.
3.15%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JWN и VOO

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.02%
-9.90%
JWN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и VOO

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
13.96%
JWN
VOO