PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JWN с DXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JWN с DXC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordstrom, Inc. (JWN) и DXC Technology Company (DXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JWN или DXC.

Корреляция

Корреляция между JWN и DXC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности JWN и DXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и DXC Technology Company (DXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.49%
-64.21%
JWN
DXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

1.10

DXC:

-0.56

Коэф-т Сортино

JWN:

1.75

DXC:

-0.56

Коэф-т Омега

JWN:

1.24

DXC:

0.93

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.49

DXC:

-0.29

Коэф-т Мартина

JWN:

6.46

DXC:

-1.67

Индекс Язвы

JWN:

5.15%

DXC:

14.82%

Дневная вол-ть

JWN:

29.89%

DXC:

44.19%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

DXC:

-90.12%

Текущая просадка

JWN:

-57.88%

DXC:

-83.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.04B

DXC:

$2.74B

EPS

JWN:

$1.74

DXC:

-$0.31

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

DXC:

0.28

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

DXC:

0.21

Коэффициент P/B

JWN:

3.54

DXC:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$15.02B

DXC:

$9.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$5.62B

DXC:

$2.01B

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$540.70M

DXC:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у DXC с доходностью -23.12%.

JWN

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

9.24%

1 год

29.99%

5 лет

9.06%

10 лет

-7.71%

DXC

С начала года

-23.12%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-22.97%

1 год

-26.96%

5 лет

-0.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и DXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXC
Ранг риск-скорректированной доходности DXC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c DXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и DXC Technology Company (DXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JWN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JWN: 1.10
DXC: -0.56
Коэффициент Сортино JWN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JWN: 1.75
DXC: -0.56
Коэффициент Омега JWN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JWN: 1.24
DXC: 0.93
Коэффициент Кальмара JWN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JWN: 0.49
DXC: -0.29
Коэффициент Мартина JWN, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
JWN: 6.46
DXC: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DXC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и DXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
-0.56
JWN
DXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и DXC

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как DXC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.		3.14%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
DXC
DXC Technology Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%2.18%24.74%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JWN и DXC

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, примерно равная максимальной просадке DXC в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и DXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.64%
-83.37%
JWN
DXC

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и DXC

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 5.04%, в то время как у DXC Technology Company (DXC) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
20.50%
JWN
DXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и DXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и DXC Technology Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию