PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JWN с MED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JWN и MED составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JWN с MED

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nordstrom, Inc. (JWN) и Medifast, Inc. (MED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JWN или MED.

Доходность

Сравнение доходности JWN и MED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordstrom, Inc. (JWN) и Medifast, Inc. (MED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JWN:

0.73

MED:

-1.06

Коэф-т Сортино

JWN:

1.21

MED:

-1.47

Коэф-т Омега

JWN:

1.17

MED:

0.84

Коэф-т Кальмара

JWN:

0.31

MED:

-0.45

Коэф-т Мартина

JWN:

3.95

MED:

-1.21

Индекс Язвы

JWN:

5.11%

MED:

35.72%

Дневная вол-ть

JWN:

28.50%

MED:

43.71%

Макс. просадка

JWN:

-86.56%

MED:

-98.33%

Текущая просадка

JWN:

-57.14%

MED:

-95.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JWN:

$4.12B

MED:

$154.64M

EPS

JWN:

$1.74

MED:

-$0.65

Коэффициент PEG

JWN:

0.31

MED:

1.95

Коэффициент P/S

JWN:

0.27

MED:

0.28

Коэффициент P/B

JWN:

3.62

MED:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

JWN:

$11.68B

MED:

$543.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

JWN:

$4.49B

MED:

$401.58M

EBITDA (12 мес.)

JWN:

-$718.70M

MED:

$6.40M

Доходность по периодам

С начала года, JWN показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у MED с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции JWN уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -7.29% против -5.51% соответственно.

JWN

С начала года

2.91%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

10.35%

1 год

21.16%

3 года

9.45%

5 лет

11.83%

10 лет

-7.29%

MED

С начала года

-20.15%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-28.47%

1 год

-46.09%

3 года

-54.76%

5 лет

-30.73%

10 лет

-5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordstrom, Inc.

Medifast, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JWN и MED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JWN
Ранг риск-скорректированной доходности JWN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JWN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JWN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JWN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JWN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JWN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
MED
Ранг риск-скорректированной доходности MED, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MED, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MED, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MED, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MED, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MED, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JWN c MED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordstrom, Inc. (JWN) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JWN на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MED равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JWN и MED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JWN и MED

Дивидендная доходность JWN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JWN
Nordstrom, Inc.		3.08%3.15%4.12%4.71%0.00%1.19%3.62%3.18%3.12%3.09%12.71%1.66%
MED
Medifast, Inc.		0.00%0.00%7.36%5.69%2.71%2.30%3.08%1.75%2.06%2.57%0.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JWN и MED

Максимальная просадка JWN за все время составила -86.56%, что меньше максимальной просадки MED в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JWN и MED.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JWN и MED

Текущая волатильность для Nordstrom, Inc. (JWN) составляет 1.80%, в то время как у Medifast, Inc. (MED) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что JWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JWN и MED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordstrom, Inc. и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
4.32B
115.73M
(JWN) Общая выручка
(MED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JWN и MED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nordstrom, Inc. и Medifast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.0%
72.8%
(JWN) Валовая рентабельность
(MED) Валовая рентабельность
JWN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.69B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

MED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.25M при выручке в 115.73M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

JWN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 242.00M при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

MED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.26M при выручке в 115.73M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

JWN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nordstrom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.00M при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -772.00K при выручке в 115.73M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.