PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XQLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO).

WXM.TO и XQLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XQLT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%5.16%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		-1.93%7.09%32.37%28.08%-17.15%27.90%11.61%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у XQLT.TO с доходностью -1.93%.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

XQLT.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.90%
1 год
9.34%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и XQLT.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XQLT.TO в 0.32%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXQLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.53

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

0.87

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.12

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

0.88

+3.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

3.32

+16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.53

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.83

+0.05

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XQLT.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XQLT.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XQLT.TO в 0.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.71%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XQLT.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XQLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-25.12%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.10%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.12%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.84%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.31%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.21%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XQLT.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.47%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.27%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

17.58%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.55%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.54%

+0.14%