PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с XCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с XCS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).

WXM.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и XCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и XCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		11.18%43.37%18.11%4.17%-8.95%7.46%13.10%17.62%-19.51%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции XCS.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 10.37% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

XCS.TO

1 день
3.12%
1 месяц
-9.03%
С начала года
11.18%
6 месяцев
17.78%
1 год
58.25%
3 года*
23.53%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с XCS.TO:
XCS.TO с XCV.TOXCS.TO с XCSR.TOXCS.TO с XMD.TOXCS.TO с VBRXCS.TO с XEI.TOXCS.TO с XUS.TOXCS.TO с AVUV

Сравнение комиссий WXM.TO и XCS.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XCS.TO в 0.60%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCS.TO
Ранг доходности на риск XCS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.41

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.84

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

4.03

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

14.05

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. XCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и XCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.41

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.21

+0.66

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и XCS.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и XCS.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
XCS.TO
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF		1.14%1.36%1.73%2.59%2.07%1.51%1.78%2.27%2.12%1.81%1.46%2.34%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и XCS.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и XCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-61.18%

+20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-14.58%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-34.63%

+18.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-50.44%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-9.66%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-17.08%

+12.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.18%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и XCS.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.78%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

19.82%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

24.32%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

20.42%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

20.49%

-3.81%