PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с CMGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с CMGG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO).

WXM.TO и CMGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. CMGG.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и CMGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и CMGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%17.39%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		-1.82%21.00%52.95%24.21%-21.16%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у CMGG.TO с доходностью -1.82%.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

CMGG.TO

1 день
3.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-2.30%
1 год
27.32%
3 года*
28.28%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

CI Munro Global Growth Equity Fund

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с CMGG.TO:
CMGG.TO с FCCM.NEOCMGG.TO с VMO.TOCMGG.TO с SPMOCMGG.TO с CLML.TOCMGG.TO с ARKKCMGG.TO с GARPCMGG.TO с GRNY

Сравнение комиссий WXM.TO и CMGG.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.

CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMGG.TO
Ранг доходности на риск CMGG.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGG.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGG.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGG.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGG.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOCMGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.41

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.96

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

2.66

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

7.08

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. CMGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CMGG.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и CMGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOCMGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.41

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.76

+0.11

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и CMGG.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и CMGG.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
CMGG.TO
CI Munro Global Growth Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и CMGG.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и CMGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOCMGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-29.00%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.15%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-29.00%

+13.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-6.96%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.17%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.81%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и CMGG.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) составляет 6.24%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOCMGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.09%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.12%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

19.52%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

18.14%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.40%

-1.72%