Сравнение WXET с HYTI
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while HYTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs 5.99% for HYTI. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности WXET и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -42.65% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
Correlation
The correlation between WXET and HYTI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. HYTI — Ранг доходности на риск
WXET
HYTI
Сравнение WXET c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.53 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 10.63 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и HYTI
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -4.47% | -43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -2.38% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.42% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.45% | -30.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 0.56% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и HYTI
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 1.04% | +10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 3.11% | +36.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 3.87% | +44.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 5.16% | +42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 5.16% | +42.86% |
Сравнение комиссий WXET и HYTI
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и HYTI
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and HYTI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.79%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -7.86% for WXET. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while HYTI is Derivative Income. They also come from different issuers: Teucrium and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор