Сравнение WXET с FLUD
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -16.72% vs 4.50% for FLUD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности WXET и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.68%.
WXET
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 20.90% | -37.99% | -0.40% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.68% | 5.36% | 0.05% |
Correlation
The correlation between WXET and FLUD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. FLUD — Ранг доходности на риск
WXET
FLUD
Сравнение WXET c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 10.33 | -10.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 41.22 | -42.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и FLUD
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -1.66% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -0.44% | -29.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.50% | -0.00% | -37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -0.24% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.81% | 0.11% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и FLUD
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 0.39% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 0.78% | +39.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 1.61% | +47.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.12% | 1.34% | +46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 1.26% | +46.86% |
Сравнение комиссий WXET и FLUD
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и FLUD
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности FLUD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and FLUD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.84%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs FLUD's -1.66%.
On 1-year performance, FLUD leads with 4.50% vs -16.72% for WXET. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLUD has performed better with a 4.50% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.08% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор