Сравнение WXET с APRH
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while APRH is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -11.24% vs 7.82% for APRH. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for APRH.
Доходность
Сравнение доходности WXET и APRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 4.49%.
WXET
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и APRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 21.04% | -37.99% | -0.40% |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 4.49% | 5.84% | 0.13% |
Correlation
The correlation between WXET and APRH is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between WXET and APRH shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. APRH — Ранг доходности на риск
WXET
APRH
Сравнение WXET c APRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | APRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.90 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 6.48 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 22.02 | -22.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 3.18 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.70 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и APRH
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и APRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -5.87% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -1.21% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -0.08% | -37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.50% | -0.21% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 0.36% | +23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и APRH
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 22.01% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | APRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.01% | 0.55% | +21.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 1.98% | +37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 2.47% | +47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.57% | 4.56% | +44.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.57% | 4.56% | +44.01% |
Сравнение комиссий WXET и APRH
WXET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и APRH
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности APRH в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.35% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and APRH have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (22.01%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs APRH's -5.87%.
On 1-year performance, APRH leads with 7.82% vs -11.24% for WXET. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRH has performed better with a 7.82% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 2.08% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while APRH is Options Trading. They also come from different issuers: Teucrium and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 0.79% for APRH.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и APRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор