Сравнение WXAG.L с ROLL.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 17.27%/yr vs 14.49%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 20.46%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.
WXAG.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 20.46%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 20.46% | 32.44% | 2.94% | -8.02% | 15.50% | 2.60% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | -4.19% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and ROLL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between WXAG.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
ROLL.L
Сравнение WXAG.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXAG.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 8.58 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и ROLL.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -26.90% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -13.94% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -13.94% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -7.10% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -9.17% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 4.06% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и ROLL.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.18% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 14.48% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 16.55% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.16% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 14.96% | +5.41% |
Сравнение комиссий WXAG.L и ROLL.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и ROLL.L
Ни WXAG.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and ROLL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор