PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 20.46%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.


WXAG.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
11.74%
С начала года
20.46%
1 год
40.50%
3 года*
17.27%
5 лет*
10 лет*

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
20.46%32.44%2.94%-8.02%15.50%2.60%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%-4.19%

Correlation

The correlation between WXAG.L and ROLL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between WXAG.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

WXAG.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WXAG.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.50

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

8.58

-1.60

WXAG.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и ROLL.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.79%, примерно равная максимальной просадке ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WXAG.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-26.90%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-13.94%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-13.94%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-7.10%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-9.17%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.06%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и ROLL.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WXAG.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.18%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

14.48%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

16.55%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.16%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

14.96%

+5.41%

Сравнение комиссий WXAG.L и ROLL.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и ROLL.L

Ни WXAG.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WXAG.L and ROLL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор