PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXAG.L с ENCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXAG.L с ENCG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L).

WXAG.L и ENCG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. ENCG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Фонд был запущен 5 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и ENCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXAG.L и ENCG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		23.66%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		19.13%8.50%3.63%-2.97%23.40%-1.50%
Разные валюты инструментов

WXAG.L торгуется в USD, в то время как ENCG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENCG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у ENCG.L с доходностью 19.13%.

WXAG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.66%
6 месяцев
37.68%
1 год
53.61%
3 года*
17.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCG.L

1 день
-2.17%
1 месяц
7.11%
С начала года
19.13%
6 месяцев
20.16%
1 год
20.50%
3 года*
10.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с VCN.TOWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с CMFP.L
Часто сравнивают с ENCG.L:
ENCG.L с UC15.LENCG.L с COMM.LENCG.L с GDIG.LENCG.L с UD06.LENCG.L с UD07.LENCG.L с ICOM.LENCG.L с ROBG.L

Сравнение комиссий WXAG.L и ENCG.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ENCG.L в 0.30%.

WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
ENCG.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

WXAG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCG.L
Ранг доходности на риск ENCG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCG.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCG.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCG.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCG.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCG.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXAG.LENCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.26

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.70

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.27

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

6.34

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXAG.L vs. ENCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ENCG.L равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и ENCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXAG.LENCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.08

Корреляция

Корреляция между WXAG.L и ENCG.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и ENCG.L

Ни WXAG.L, ни ENCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и ENCG.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки ENCG.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и ENCG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WXAG.LENCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-26.32%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.66%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.27%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-13.47%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.62%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и ENCG.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) имеют волатильность 6.50% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXAG.LENCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.56%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

11.30%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.14%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

18.21%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

18.21%

+4.46%