PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXAG.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXAG.L с COMX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).

WXAG.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXAG.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		25.60%32.53%2.91%-8.03%19.40%-4.25%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		24.84%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%
Разные валюты инструментов

WXAG.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WXAG.L показывает доходность 25.60%, а COMX.L немного ниже – 24.84%.

WXAG.L

1 день
1.57%
1 месяц
8.34%
С начала года
25.60%
6 месяцев
40.88%
1 год
56.75%
3 года*
17.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMX.L

1 день
1.81%
1 месяц
8.61%
С начала года
24.84%
6 месяцев
32.14%
1 год
32.77%
3 года*
13.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с VCN.TOWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с CMFP.L
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с REGB.LCOMX.L с PDBCCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с UD06.LCOMX.L с XFRM.L

Сравнение комиссий WXAG.L и COMX.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.

WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

WXAG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXAG.LCOMX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

0.74

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.36

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

1.40

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.40

2.85

+17.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXAG.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXAG.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

0.74

+1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.14

+0.55

Корреляция

Корреляция между WXAG.L и COMX.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и COMX.L

Ни WXAG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и COMX.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и COMX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WXAG.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-28.64%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-25.58%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-18.15%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

13.00%

-9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и COMX.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 6.61%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXAG.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

7.26%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

42.82%

-23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

44.31%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

32.91%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

32.91%

-10.24%