Сравнение WXAG.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
WXAG.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXAG.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 25.60% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 15.36% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | -3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 15.36%.
WXAG.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 40.88%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXAG.L и XBCU.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
WXAG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
XBCU.L
Сравнение WXAG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.97 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 3.71 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | 10.64 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.24 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между WXAG.L и XBCU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и XBCU.L
Ни WXAG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и XBCU.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXAG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -62.92% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.54% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.81% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -30.02% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.26% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и XBCU.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 5.62% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 15.43% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.53% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.72% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 16.54% | +6.13% |