PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXAG.L и XBCU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
25.60%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
15.36%26.09%8.64%-9.97%20.96%-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 25.60%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 15.36%.


WXAG.L

1 день
1.57%
1 месяц
8.34%
С начала года
25.60%
6 месяцев
40.88%
1 год
56.75%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

XBCU.L

1 день
-0.45%
1 месяц
0.60%
С начала года
15.36%
6 месяцев
27.78%
1 год
30.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
16.89%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WXAG.L и XBCU.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Доходность на риск

WXAG.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXAG.LXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.53

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.97

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

3.71

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.40

10.64

+9.76

WXAG.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа XBCU.L равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXAG.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.53

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.24

+0.44

Корреляция

Корреляция между WXAG.L и XBCU.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и XBCU.L

Ни WXAG.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и XBCU.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и XBCU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WXAG.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-62.92%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.54%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.81%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-30.02%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.26%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и XBCU.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WXAG.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

5.62%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

15.43%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

19.53%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

18.72%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

16.54%

+6.13%