Сравнение WXAG.L с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
WXAG.L и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXAG.L и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 23.66% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 3.00% | 36.43% | 12.49% | 14.82% | -12.09% | -1.52% |
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как VCN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.00%.
WXAG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXAG.L и VCN.TO
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
WXAG.L vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
WXAG.L
VCN.TO
Сравнение WXAG.L c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.07 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.72 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.34 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 15.02 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.07 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WXAG.L и VCN.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и VCN.TO
WXAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.11% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и VCN.TO
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXAG.L | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -37.32% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.11% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.62% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.94% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.44% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и VCN.TO
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.88% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 11.92% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 16.97% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 16.88% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.66% | +4.01% |