PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WXAG.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXAG.L и XFRM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
25.60%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
36.03%23.14%6.70%-9.42%15.17%-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, WXAG.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 36.03%.


WXAG.L

1 день
1.57%
1 месяц
8.34%
С начала года
25.60%
6 месяцев
40.88%
1 год
56.75%
3 года*
17.67%
5 лет*
10 лет*

XFRM.L

1 день
2.25%
1 месяц
11.38%
С начала года
36.03%
6 месяцев
47.75%
1 год
50.20%
3 года*
20.01%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WXAG.L и XFRM.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

WXAG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WXAG.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

2.27

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.79

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.27

5.95

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.40

15.33

+5.07

WXAG.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WXAG.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.27

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.14

+0.54

Корреляция

Корреляция между WXAG.L и XFRM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и XFRM.L

Ни WXAG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и XFRM.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WXAG.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-56.89%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-9.26%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-31.16%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.59%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и XFRM.L

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 6.61%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WXAG.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.30%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

18.11%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

22.03%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

20.49%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

18.27%

+4.40%