Сравнение WXAG.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
WXAG.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WXAG.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 25.60% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.03% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | -8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 25.60%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 36.03%.
WXAG.L
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 40.88%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 50.20%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WXAG.L и XFRM.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
WXAG.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
XFRM.L
Сравнение WXAG.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.27 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.79 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 5.95 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | 15.33 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.14 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между WXAG.L и XFRM.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и XFRM.L
Ни WXAG.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и XFRM.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WXAG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -56.89% | +30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.26% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -31.16% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.59% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и XFRM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 6.61%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 9.30% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 18.11% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 22.03% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.49% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 18.27% | +4.40% |