Сравнение WWWEX с NSOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и North Star Opportunity Fund (NSOIX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. NSOIX управляется North Star. Фонд был запущен 14 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и NSOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и NSOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | -3.84% | 12.60% | 10.84% | 13.65% | -23.08% | 20.83% | 17.57% | 26.61% | -10.18% | 11.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у NSOIX с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции NSOIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.17% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
NSOIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и NSOIX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NSOIX в 1.30%.
Доходность на риск
WWWEX vs. NSOIX — Ранг доходности на риск
WWWEX
NSOIX
Сравнение WWWEX c NSOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и North Star Opportunity Fund (NSOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | NSOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.97 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.34 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.50 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.53 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и NSOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и NSOIX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NSOIX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
NSOIX North Star Opportunity Fund | 6.34% | 6.13% | 4.08% | 2.66% | 4.68% | 2.38% | 0.52% | 1.36% | 6.81% | 1.62% | 1.03% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и NSOIX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки NSOIX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и NSOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -33.29% | -49.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.10% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -27.89% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -33.29% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.60% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -6.58% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.71% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и NSOIX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с North Star Opportunity Fund (NSOIX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | NSOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.86% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 8.04% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 14.90% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 14.50% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.59% | +3.53% |