Сравнение WWWEX с NOIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).
WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности WWWEX и NOIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWWEX и NOIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WWWEX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции NOIEX по среднегодовой доходности: 16.19% против 12.56% соответственно.
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWWEX и NOIEX
WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.
Доходность на риск
WWWEX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск
WWWEX
NOIEX
Сравнение WWWEX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWEX | NOIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.62 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.35 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 6.27 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWEX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WWWEX и NOIEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWEX и NOIEX
Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
Просадки
Сравнение просадок WWWEX и NOIEX
Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и NOIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWWEX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.60% | -45.66% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -12.41% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -21.89% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -35.31% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.87% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.54% | -5.01% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.75% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWEX и NOIEX
Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Northern Income Equity Fund (NOIEX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWWEX | NOIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.04% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.39% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 19.24% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 16.37% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.94% | +1.18% |