PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWEX с EVFMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWEX с EVFMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWWEX (Kinetics The Global Fund) and EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, WWWEX returned 15.56%/yr vs 7.95%/yr for EVFMX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWEX charges 1.39%/yr vs 1.00%/yr for EVFMX.

Доходность

Сравнение доходности WWWEX и EVFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics The Global Fund (WWWEX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWEX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у EVFMX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции WWWEX превзошли акции EVFMX по среднегодовой доходности: 15.56% против 7.95% соответственно.

WWWEX

1 день
0.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.68%
1 год
1.43%
3 года*
30.40%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.56%

EVFMX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.75%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWEX и EVFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.86%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%

Correlation

The correlation between WWWEX and EVFMX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.51

The correlation between WWWEX and EVFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics The Global Fund

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL
Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVFTXEVFMX с PUDZXEVFMX с AVEFX

Доходность на риск

WWWEX vs. EVFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWEX c EVFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics The Global Fund (WWWEX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWEXEVFMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.20

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
3.12

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.94

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

12.98

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWEX vs. EVFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWEX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EVFMX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWEX и EVFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWEXEVFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.20

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WWWEX и EVFMX

Максимальная просадка WWWEX за все время составила -82.60%, что больше максимальной просадки EVFMX в -28.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWEX и EVFMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWEXEVFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.60%

-28.30%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-7.46%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-13.54%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-19.62%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-28.30%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-0.72%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.31%

-4.15%

-37.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.69%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWEX и EVFMX

Kinetics The Global Fund (WWWEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что WWWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWEXEVFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

8.28%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

9.99%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

10.28%

+9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

11.74%

+7.44%

Сравнение комиссий WWWEX и EVFMX

WWWEX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии EVFMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWEX и EVFMX

Дивидендная доходность WWWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EVFMX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		8.36%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

WWWEX and EVFMX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWEX has higher volatility (3.99%) compared to EVFMX (3.40%). In terms of maximum drawdown, WWWEX dropped -82.60% vs EVFMX's -28.30%.

EVFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWEX и EVFMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор