PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий EVFMX и PUDZX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.65

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.45

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

13.65

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между EVFMX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и PUDZX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и PUDZX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-21.53%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.20%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-17.98%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.59%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.31%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и PUDZX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.71%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.29%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

9.72%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.59%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

9.70%

+2.03%