Сравнение WWNPX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 20.72% против 11.00% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и VSNGX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
WWNPX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
WWNPX
VSNGX
Сравнение WWNPX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.99 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4.00 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и VSNGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и VSNGX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и VSNGX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -54.50% | -13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -12.36% | -20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -25.08% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -38.33% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -6.04% | -9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.47% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 2.79% | +17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и VSNGX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 5.20% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 9.48% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 17.70% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 17.44% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 19.58% | +8.59% |