Сравнение WWNPX с KSOAX
WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWNPX returned 18.71%/yr vs 19.42%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WWNPX charges 1.64%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у KSOAX с доходностью 23.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWNPX имеют среднегодовую доходность 18.71%, а акции KSOAX немного впереди с 19.42%.
WWNPX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 24.85%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 18.71%
KSOAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.42%
Сравнение доходности по годам WWNPX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 24.85% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 23.47% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between WWNPX and KSOAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between WWNPX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWNPX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
WWNPX
KSOAX
Сравнение WWNPX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.55 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 1.24 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и KSOAX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -70.21% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -18.84% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.13% | -33.28% | -7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -33.28% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -47.11% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -15.53% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -15.88% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 8.33% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и KSOAX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.88% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.19% | 22.11% | +5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.19% | 26.30% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 27.91% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.62% | 26.16% | +2.46% |
Сравнение комиссий WWNPX и KSOAX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и KSOAX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.58% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WWNPX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WWNPX has higher volatility (9.32%) compared to KSOAX (7.88%). In terms of maximum drawdown, WWNPX dropped -67.87% vs KSOAX's -70.21%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWNPX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор