Сравнение WWNPX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWNPX имеют среднегодовую доходность 20.72%, а акции KSOAX немного впереди с 21.00%.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и KSOAX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
WWNPX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
WWNPX
KSOAX
Сравнение WWNPX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.32 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и KSOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и KSOAX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и KSOAX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -70.21% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -24.40% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -33.28% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -47.11% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -10.22% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -15.88% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 14.91% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и KSOAX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.98% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 19.42% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 28.84% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 27.74% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 25.84% | +2.33% |