PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWNPX с KSOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWNPX returned 18.11%/yr vs 19.06%/yr for KSOAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WWNPX charges 1.64%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WWNPX показывает доходность 15.12%, а KSOAX немного выше – 15.27%. За последние 10 лет акции WWNPX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 18.11% против 19.06% соответственно.

WWNPX

1 день
0.67%
1 месяц
-8.97%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.35%
1 год
-0.67%
3 года*
29.92%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.11%

KSOAX

1 день
0.67%
1 месяц
-6.49%
С начала года
15.27%
6 месяцев
13.06%
1 год
5.76%
3 года*
25.86%
5 лет*
13.01%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWNPX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		15.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		15.27%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Correlation

The correlation between WWNPX and KSOAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2001 г.

0.92

The correlation between WWNPX and KSOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX

Доходность на риск

WWNPX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWNPXKSOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
0.41

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

0.48

-0.66

WWNPX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и KSOAX

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, примерно равная максимальной просадке KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и KSOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWNPXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-70.21%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.71%

-21.60%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.13%

-33.28%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-33.28%

-7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-47.11%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-21.14%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-15.88%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

9.27%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и KSOAX

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWNPXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.90%

8.24%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

21.99%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

26.74%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

27.96%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

26.20%

+2.50%

Сравнение комиссий WWNPX и KSOAX

WWNPX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и KSOAX

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		7.13%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, WWNPX and KSOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to KSOAX (8.24%). In terms of maximum drawdown, WWNPX dropped -67.87% vs KSOAX's -70.21%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWNPX и KSOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор