Сравнение WWNPX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWNPX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции WWNPX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 20.72% против 10.91% соответственно.
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWNPX и FSMAX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
WWNPX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
WWNPX
FSMAX
Сравнение WWNPX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWNPX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.40 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 5.70 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWNPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.18 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.36 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WWNPX и FSMAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и FSMAX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и FSMAX
Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWNPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | -50.55% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.61% | -14.64% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | -36.31% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -50.55% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -7.18% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -12.29% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 3.57% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и FSMAX
Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWNPX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.01% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 13.51% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.48% | 23.00% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 22.36% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.17% | 30.21% | -2.04% |