PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWNPX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWNPX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Apple Inc (AAPL).

WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WWNPX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWNPX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, WWNPX показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции WWNPX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 20.72% против 26.22% соответственно.

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Paradigm Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

WWNPX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWNPX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWNPXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.93

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

2.10

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWNPX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWNPX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWNPX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWNPXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Корреляция

Корреляция между WWNPX и AAPL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWNPX и AAPL

Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок WWNPX и AAPL

Максимальная просадка WWNPX за все время составила -67.87%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWNPX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

WWNPXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.87%

-81.80%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.61%

-22.99%

-9.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.13%

-33.36%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-38.52%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-10.59%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-29.71%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

7.41%

+12.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WWNPX и AAPL

Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WWNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWNPXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.65%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

15.11%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.48%

31.61%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

27.46%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

28.93%

-0.76%