PortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WWJD и FXAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.39%
103.58%
WWJD
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WWJD:

0.66

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

WWJD:

1.08

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

WWJD:

1.14

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

WWJD:

0.79

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

WWJD:

2.17

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

WWJD:

5.42%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

WWJD:

17.78%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

WWJD:

-35.76%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

WWJD:

-1.73%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%.


WWJD

С начала года

9.59%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

3.38%

1 год

11.04%

5 лет

14.32%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WWJD и FXAIX

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии WWJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WWJD: 0.80%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WWJD и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг риск-скорректированной доходности WWJD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WWJD c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WWJD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WWJD: 0.66
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино WWJD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WWJD: 1.08
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега WWJD, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WWJD: 1.14
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара WWJD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WWJD: 0.79
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина WWJD, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WWJD: 2.17
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.56
WWJD
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FXAIX

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.60%2.99%2.56%2.09%15.21%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FXAIX

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.73%
-10.55%
WWJD
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FXAIX

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 12.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.36%
14.39%
WWJD
FXAIX