PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 8.02%/yr for ISMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%9.49%

Correlation

The correlation between WWJD and ISMD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.72

The correlation between WWJD and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и ISMD

Секторы
WWJD
ISMD

Промышленность

20.1%
17.7%

Финансовые услуги

18.1%
15.2%

Сырьевые материалы

13.8%
5.2%

Коммунальные услуги

10.2%
3.3%

Энергетика

7.6%
3.3%

Технологии

7.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.2%

Здравоохранение

5.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.1%

Недвижимость

3.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Промышленность

WWJD
20.1%
ISMD
17.7%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
ISMD
15.2%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
ISMD
5.2%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
ISMD
3.3%

Энергетика

WWJD
7.6%
ISMD
3.3%

Технологии

WWJD
7.2%
ISMD
17.3%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
ISMD
11.2%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
ISMD
9.5%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
ISMD
6.1%

Недвижимость

WWJD
3.1%
ISMD
8.9%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

WWJD vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.15

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.00

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.14

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

12.96

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WWJD и ISMD

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-44.60%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.64%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-26.64%

+11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-26.64%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-8.17%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.07%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и ISMD

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 4.73%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.07%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.63%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.56%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.88%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

23.74%

-3.66%

Сравнение комиссий WWJD и ISMD

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и ISMD

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and ISMD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to WWJD (4.73%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.02% vs 6.59% for WWJD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.02% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.93% for ISMD.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ISMD is Small Cap Blend Equities. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор