PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWJD с ISMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).

WWJD и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и ISMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 4.62%.

WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с IXJWWJD с YALLWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Сравнение комиссий WWJD и ISMD

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Доходность на риск

WWJD vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDISMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.89

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.37

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.87

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ISMD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.89

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.22

Корреляция

Корреляция между WWJD и ISMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и ISMD

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности ISMD в 1.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и ISMD

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и ISMD.

Загрузка...

Показатели просадок

WWJDISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-44.60%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.93%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-26.64%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.79%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-8.31%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.97%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и ISMD

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеют волатильность 6.79% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWJDISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.74%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

13.56%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

21.95%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

20.89%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

23.85%

-3.67%