Сравнение WWJD с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
WWJD и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WWJD и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 3.23% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.34% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
WWJD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WWJD и IDOG
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
WWJD vs. IDOG — Ранг доходности на риск
WWJD
IDOG
Сравнение WWJD c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWJD | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.08 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.40 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 17.12 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWJD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.28 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между WWJD и IDOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и IDOG
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.29% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок WWJD и IDOG
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WWJD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -37.32% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.80% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.31% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -1.60% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -8.03% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.22% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и IDOG
Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WWJD | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.74% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 9.77% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 16.44% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 15.57% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.47% | +2.71% |