PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%10.72%

Correlation

The correlation between WWJD and ICOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.88

The correlation between WWJD and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и ICOW

Секторы
WWJD
ICOW

Промышленность

20.1%
28.7%

Финансовые услуги

18.1%

-

Сырьевые материалы

13.8%
5.4%

Коммунальные услуги

10.2%

-

Энергетика

7.6%
23.7%

Технологии

7.2%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.6%

Здравоохранение

5.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.5%

Недвижимость

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
8.9%

Промышленность

WWJD
20.1%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
ICOW

-

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
ICOW
5.4%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
ICOW

-

Энергетика

WWJD
7.6%
ICOW
23.7%

Технологии

WWJD
7.2%
ICOW
6.2%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
ICOW
8.5%

Недвижимость

WWJD
3.1%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
ICOW
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

WWJD vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.87

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.72

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.91

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

17.54

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.87

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WWJD и ICOW

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-43.49%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.02%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.81%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-28.48%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.64%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.59%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.24%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и ICOW

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.41%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.59%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.64%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.47%

+1.61%

Сравнение комиссий WWJD и ICOW

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и ICOW

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and ICOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, ICOW leads with 10.06% vs 6.59% for WWJD. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ICOW has performed better with a 10.06% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.12% for ICOW.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Inspire and Pacer. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор