PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. WWJD is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.07%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%1.77%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between WWJD and GLRY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.67

The correlation between WWJD and GLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и GLRY

Секторы
WWJD
GLRY

Промышленность

20.1%
24.6%

Финансовые услуги

18.1%
10.2%

Сырьевые материалы

13.8%
1.8%

Коммунальные услуги

10.2%
3.0%

Энергетика

7.6%
2.5%

Технологии

7.2%
32.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
11.9%

Здравоохранение

5.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.4%

Недвижимость

3.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Промышленность

WWJD
20.1%
GLRY
24.6%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
GLRY
10.2%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
GLRY
1.8%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
GLRY
3.0%

Энергетика

WWJD
7.6%
GLRY
2.5%

Технологии

WWJD
7.2%
GLRY
32.3%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
GLRY
11.9%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
GLRY
8.1%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
GLRY
1.4%

Недвижимость

WWJD
3.1%
GLRY
2.6%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
GLRY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

WWJD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.64

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.73

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

9.48

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Просадки

Сравнение просадок WWJD и GLRY

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-40.60%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.89%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-20.50%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-34.63%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-16.04%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.13%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и GLRY

Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 4.73%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.62%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

15.14%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

18.19%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.06%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.41%

-1.33%

Сравнение комиссий WWJD и GLRY

WWJD берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и GLRY

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and GLRY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to WWJD (4.73%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.81% vs 6.59% for WWJD. On fees, WWJD is cheaper at 0.80% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.81% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WWJD is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.24% for GLRY.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLRY is Momentum. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.85% for GLRY.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор