PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - WWJD tracks the Inspire Global Hope Ex-US Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WWJD returned 6.59%/yr vs 7.74%/yr for FID. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 8.56%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и FID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%9.31%

Correlation

The correlation between WWJD and FID is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.81

The correlation between WWJD and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и FID

Секторы
WWJD
FID

Промышленность

20.1%
13.5%

Финансовые услуги

18.1%
20.8%

Сырьевые материалы

13.8%
4.3%

Коммунальные услуги

10.2%
17.4%

Энергетика

7.6%
8.0%

Технологии

7.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Здравоохранение

5.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.7%

Недвижимость

3.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.5%

Промышленность

WWJD
20.1%
FID
13.5%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
FID
20.8%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
FID
4.3%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
FID
17.4%

Энергетика

WWJD
7.6%
FID
8.0%

Технологии

WWJD
7.2%
FID
4.1%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
FID
4.0%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
FID
3.5%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
FID
3.7%

Недвижимость

WWJD
3.1%
FID
9.4%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
FID
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

WWJD vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.30

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.26

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.62

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

9.14

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FID

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-39.79%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-8.93%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-10.97%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-29.13%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.11%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-8.47%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FID

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.00%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

8.12%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

10.16%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.04%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.96%

+1.12%

Сравнение комиссий WWJD и FID

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FID

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and FID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.74% vs 6.59% for WWJD. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.74% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.21% for WWJD.

WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор