Сравнение WWJD с FDLS
WWJD (Inspire International ESG ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WWJD returned 14.55%/yr vs 19.73%/yr for FDLS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 15.91%.
WWJD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWJD и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 4.63% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | 3.41% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 15.91% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Correlation
The correlation between WWJD and FDLS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between WWJD and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WWJD и FDLS
Секторы
WWJD
FDLS
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
WWJD
FDLS
Финансовые услуги
WWJD
FDLS
Сырьевые материалы
WWJD
FDLS
Коммунальные услуги
WWJD
FDLS
Технологии
WWJD
FDLS
Энергетика
WWJD
FDLS
Потребительский циклический сектор
WWJD
FDLS
Здравоохранение
WWJD
FDLS
Потребительский защитный сектор
WWJD
FDLS
Недвижимость
WWJD
FDLS
Коммуникационные услуги
WWJD
FDLS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWJD vs. FDLS — Ранг доходности на риск
WWJD
FDLS
Сравнение WWJD c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWJD | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.45 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.61 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWJD и FDLS
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWJD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -23.32% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.55% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -23.32% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -1.21% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.85% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.42% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и FDLS
Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 5.21% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWJD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.35% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 12.85% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 17.04% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.06% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.06% | +1.02% |
Сравнение комиссий WWJD и FDLS
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и FDLS
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности FDLS в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.85% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.26% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
WWJD and FDLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDLS has higher volatility (5.35%) compared to WWJD (5.21%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs FDLS's -23.32%.
On 3-year performance, FDLS leads with 19.73% vs 14.55% for WWJD. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, WWJD has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.73% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.
WWJD has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.85% for FDLS.
WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.76% for FDLS.
FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWJD и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор