PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WWJD с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и FDLS


2026 (YTD)2025202420232022
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.49%29.28%1.05%16.42%3.21%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.


WWJD

1 день
3.26%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.49%
6 месяцев
6.87%
1 год
24.67%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire International ESG ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Сравнение комиссий WWJD и FDLS

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


Доходность на риск

WWJD vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 8181
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WWJDFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.10

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.32

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

10.20

-1.46

WWJD vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WWJDFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между WWJD и FDLS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FDLS

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FDLS в 0.95%


TTM202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF
2.31%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FDLS

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FDLS.


Загрузка...

Показатели просадок


WWJDFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-23.32%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-14.05%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.22%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.00%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.20%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FDLS

Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 7.63% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WWJDFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.67%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

21.60%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

19.24%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.24%

+0.94%