PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWJD с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WWJD (Inspire International ESG ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, WWJD returned 14.98%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWJD и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%3.21%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between WWJD and FDLS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between WWJD and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WWJD и FDLS

Секторы
WWJD
FDLS

Промышленность

20.1%
18.8%

Финансовые услуги

18.1%
14.3%

Сырьевые материалы

13.8%
5.0%

Коммунальные услуги

10.2%
1.7%

Энергетика

7.6%
7.1%

Технологии

7.2%
25.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.4%

Здравоохранение

5.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Недвижимость

3.1%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.3%

Промышленность

WWJD
20.1%
FDLS
18.8%

Финансовые услуги

WWJD
18.1%
FDLS
14.3%

Сырьевые материалы

WWJD
13.8%
FDLS
5.0%

Коммунальные услуги

WWJD
10.2%
FDLS
1.7%

Энергетика

WWJD
7.6%
FDLS
7.1%

Технологии

WWJD
7.2%
FDLS
25.7%

Потребительский циклический сектор

WWJD
6.9%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

WWJD
5.6%
FDLS
11.7%

Потребительский защитный сектор

WWJD
5.4%
FDLS
4.9%

Недвижимость

WWJD
3.1%
FDLS
2.1%

Коммуникационные услуги

WWJD
2.0%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с YALLWWJD с VTI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

WWJD vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.99

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.48

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.96

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FDLS

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWJDFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-23.32%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-9.55%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-23.32%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.66%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-3.88%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.37%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FDLS

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWJDFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.36%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.45%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

16.71%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

19.07%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.07%

+1.01%

Сравнение комиссий WWJD и FDLS

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FDLS

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%

Часто задаваемые вопросы

WWJD and FDLS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 14.98% for WWJD. On fees, FDLS is cheaper at 0.76% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLS is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.87% for FDLS.

WWJD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. WWJD tracks Inspire Global Hope Ex-US Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.80% for WWJD and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWJD и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор