PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWJD с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WWJD с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

WWJD и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WWJD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Global Hope Ex-US Index. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WWJD и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WWJD и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		3.23%29.28%1.05%16.42%-14.60%16.60%12.91%11.34%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, WWJD показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

WWJD

1 день
0.72%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.93%
1 год
25.14%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire International ESG ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с YALLWWJD с IXJWWJD с RISNWWJD с FXAIXWWJD с VTI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий WWJD и FDEV

WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

WWJD
Inspire International ESG ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

WWJD vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWJD c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWJDFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.83

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.54

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.02

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

12.24

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWJD vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWJD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWJD и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWJDFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между WWJD и FDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWJD и FDEV

Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.29%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок WWJD и FDEV

Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

WWJDFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-30.11%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-8.67%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-29.02%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.03%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-6.37%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.14%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WWJD и FDEV

Inspire International ESG ETF (WWJD) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что WWJD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WWJDFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.91%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.15%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

14.64%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

13.84%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

15.38%

+4.80%