Сравнение WVE с YY
WVE (Wave Life Sciences Ltd.) and YY (YY Inc.) are both stocks. WVE operates in Biotechnology (Healthcare), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, WVE returned -8.97%/yr vs 7.11%/yr for YY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WVE и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WVE показывает доходность -64.18%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции WVE уступали акциям YY по среднегодовой доходности: -8.97% против 7.11% соответственно.
WVE
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -64.18%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -8.97%
YY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 15.80%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.89%
- 3 года*
- 39.48%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам WVE и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | -64.18% | 37.43% | 144.95% | -27.86% | 122.93% | -60.10% | -1.81% | -80.93% | 19.77% | 34.23% |
YY YY Inc. | 9.13% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | 52.97% | -11.81% | -47.05% | 186.81% |
Correlation
The correlation between WVE and YY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WVE:
$71.80M
YY:
$549.45M
WVE:
$29.09M
YY:
$382.40M
WVE:
-$184.40M
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WVE vs. YY — Ранг доходности на риск
WVE
YY
Сравнение WVE c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVE | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.63 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.15 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.62 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.12 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.28 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок WVE и YY
Максимальная просадка WVE за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVE и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WVE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.77% | -83.52% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.30% | -20.97% | -52.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.30% | -33.72% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.53% | -67.31% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -83.52% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.97% | -42.15% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.76% | -46.21% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.80% | 8.95% | +28.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVE и YY
Текущая волатильность для Wave Life Sciences Ltd. (WVE) составляет 15.94%, в то время как у YY Inc. (YY) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что WVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WVE | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 18.58% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.17% | 25.95% | +97.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.81% | 34.09% | +134.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.61% | 59.61% | +55.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.98% | 57.12% | +41.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVE и YY
WVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVE Wave Life Sciences Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.23% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WVE и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wave Life Sciences Ltd. и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WVE and YY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.58%) compared to WVE (15.94%). In terms of maximum drawdown, WVE dropped -97.77% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WVE и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор