PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WVALX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с SSSYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WVALX (Weitz Value Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - WVALX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Weitz, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, WVALX returned 9.39%/yr vs 45.02%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 9.39% против 45.02% соответственно.

WVALX

1 день
0.87%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-3.72%
С начала года
-2.54%
1 год
-1.82%
3 года*
5.43%
5 лет*
3.16%
10 лет*
9.39%

SSSYX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.30%
1 год
22.29%
3 года*
20.46%
5 лет*
13.41%
10 лет*
45.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-2.54%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		11.30%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between WVALX and SSSYX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.88

Over the past year, the correlation between WVALX and SSSYX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с SPYI.DEWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

WVALX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WVALXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.82

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.49

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.56

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

11.25

-11.45

WVALX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SSSYX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WVALX и SSSYX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-33.77%

-28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.88%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.74%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-24.49%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-33.77%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-0.35%

-7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.90%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

2.02%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и SSSYX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.61%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.98%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

12.54%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

16.99%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

121.15%

-102.92%

Сравнение комиссий WVALX и SSSYX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и SSSYX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.40%, что больше доходности SSSYX в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.30%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%
WVALX
Weitz Value Fund		22.40%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and SSSYX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WVALX has higher volatility (4.47%) compared to SSSYX (3.61%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs SSSYX's -33.77%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор