Сравнение WVALX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WVALX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WVALX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | -12.08% | -0.21% | 12.76% | 29.72% | -22.89% | 26.86% | 18.41% | 34.16% | -4.88% | 15.60% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.02% соответственно.
WVALX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 8.44%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WVALX и SSSYX
WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
WVALX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
WVALX
SSSYX
Сравнение WVALX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WVALX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.97 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.49 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.52 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 7.30 | -9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WVALX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.97 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.11 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между WVALX и SSSYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WVALX и SSSYX
Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WVALX Weitz Value Fund | 24.83% | 21.83% | 11.03% | 5.38% | 14.15% | 3.77% | 9.12% | 4.70% | 10.95% | 7.16% | 0.00% | 12.93% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WVALX и SSSYX
Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WVALX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.96% | -91.48% | +29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.45% | -12.10% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -24.49% | -4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.57% | -91.48% | +58.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -6.22% | -10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -4.20% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.52% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WVALX и SSSYX
Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WVALX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.34% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.53% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 18.29% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.89% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 124.43% | -106.23% |