PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WVALX имеют среднегодовую доходность 8.44%, а акции SGOIX немного отстают с 8.31%.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий WVALX и SGOIX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

WVALX
Weitz Value Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

WVALX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

2.21

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

2.80

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.59

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

10.79

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.21

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между WVALX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и SGOIX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и SGOIX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-35.54%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.35%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.39%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-24.79%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-8.91%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.57%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

2.72%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и SGOIX

Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 5.77%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.40%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.85%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

13.64%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

11.77%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

11.37%

+6.83%