PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WVALX с SGOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WVALX (Weitz Value Fund) and SGOIX (First Eagle Overseas Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WVALX returned 8.99%/yr vs 8.51%/yr for SGOIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WVALX charges 1.04%/yr vs 0.88%/yr for SGOIX.

Доходность

Сравнение доходности WVALX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции WVALX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 8.51% соответственно.

WVALX

1 день
-0.79%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-5.68%
1 год
-4.20%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.09%
10 лет*
8.99%

SGOIX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.81%
1 год
28.28%
3 года*
19.00%
5 лет*
9.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WVALX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-6.19%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		9.71%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Correlation

The correlation between WVALX and SGOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.47

The correlation between WVALX and SGOIX shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с SPYI.DEWVALX с AVUVWVALX с DOXGXWVALX с VINIXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с SPYSGOIX с ^GSPCSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с IDOGSGOIX с FXAIX

Доходность на риск

WVALX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXSGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.38

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
3.12

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.56

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

8.72

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.38

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.84

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок WVALX и SGOIX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и SGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WVALXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-35.54%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-11.35%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-11.35%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-21.39%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-24.79%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-3.73%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.57%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.32%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и SGOIX

Текущая волатильность для Weitz Value Fund (WVALX) составляет 3.31%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что WVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WVALXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.52%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

10.28%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

12.22%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

11.91%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

11.42%

+6.82%

Сравнение комиссий WVALX и SGOIX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и SGOIX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности SGOIX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		7.71%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%
WVALX
Weitz Value Fund		23.27%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%

Часто задаваемые вопросы

WVALX and SGOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGOIX has higher volatility (3.52%) compared to WVALX (3.31%). In terms of maximum drawdown, WVALX dropped -61.96% vs SGOIX's -35.54%.

SGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WVALX и SGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор