PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WVALX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WVALX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Value Fund (WVALX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WVALX управляется Weitz. Фонд был запущен 9 мая 1986 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WVALX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Value Fund (WVALX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WVALX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WVALX
Weitz Value Fund		-12.08%-0.21%12.76%29.72%-22.89%26.86%18.41%34.16%-4.88%15.60%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WVALX показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WVALX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 8.44% против 10.65% соответственно.

WVALX

1 день
2.58%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-12.08%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-8.79%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.44%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Value Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WVALX:
WVALX с VHVE.LWVALX с IWQU.LWVALX с AVUVWVALX с SPYI.DEWVALX с VINIXWVALX с DOXGXWVALX с DODGX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WVALX и QUERX

WVALX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WVALX
Weitz Value Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WVALX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WVALX
Ранг доходности на риск WVALX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WVALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WVALX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WVALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WVALX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WVALX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WVALX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Value Fund (WVALX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WVALXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.34

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

0.56

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.45

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

2.06

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WVALX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WVALX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WVALX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WVALXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.34

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между WVALX и QUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WVALX и QUERX

Дивидендная доходность WVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.83%, что больше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WVALX
Weitz Value Fund		24.83%21.83%11.03%5.38%14.15%3.77%9.12%4.70%10.95%7.16%0.00%12.93%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WVALX и QUERX

Максимальная просадка WVALX за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WVALX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WVALXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-30.81%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.92%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-22.04%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.57%

-30.81%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.04%

-4.33%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-3.95%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

1.95%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WVALX и QUERX

Weitz Value Fund (WVALX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WVALXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.81%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

5.75%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.05%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

13.08%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.23%

+2.97%